Сравнение SNAP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNAP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNAP и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNAP и ^GSPC
Основные характеристики
SNAP:
-0.45
^GSPC:
2.10
SNAP:
-0.22
^GSPC:
2.80
SNAP:
0.96
^GSPC:
1.39
SNAP:
-0.35
^GSPC:
3.09
SNAP:
-1.01
^GSPC:
13.49
SNAP:
31.07%
^GSPC:
1.94%
SNAP:
69.53%
^GSPC:
12.52%
SNAP:
-90.66%
^GSPC:
-56.78%
SNAP:
-86.28%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, SNAP показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
SNAP
-32.66%
7.24%
-26.50%
-33.14%
-5.96%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNAP и ^GSPC
Максимальная просадка SNAP за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC
Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.