Сравнение SNAP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SNAP с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNAP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SNAP и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNAP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNAP:

-0.36

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

SNAP:

-0.12

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

SNAP:

0.98

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SNAP:

-0.27

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

SNAP:

-0.71

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

SNAP:

34.46%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

SNAP:

67.03%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

SNAP:

-91.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SNAP:

-90.52%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, SNAP показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

SNAP

С начала года

-26.83%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-24.88%

1 год

-32.24%

5 лет

-9.52%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNAP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SNAP: -0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SNAP: -0.12

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SNAP: 0.98

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SNAP: -0.27

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SNAP: -0.71

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа SNAP на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNAP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SNAP и ^GSPC

Максимальная просадка SNAP за все время составила -91.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNAP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC

Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 27.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNAP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNAP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNAP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNAP и ^GSPC

SNAP

^GSPC

Сравнение SNAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SNAP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SNAP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество